+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Новое на срочном рынке России

Содержание

Самые надежные брокеры фондового рынка России

Новое на срочном рынке России

О том, как выбрать брокера на фондовом рынке мы определились в соответствующей статье. Выбор пал на следующие компании, которые предлагают услуги брокера частным лицам – ФИНАМ, БКС, Открытие, Сбербанк, Айти Инвест, Промсвязьбанк, ВТБ24, Альфа-Банк, Церих.

Перечисленные компании это самые лучшие и надежные брокеры фондового рынка России, которых выбирают профессиональные трейдеры нашей страны. Однако, несмотря на это, они отличаются друг от друга, и в данной статье вы поймете, чем именно.

Мы сравним перечисленных брокеров по следующим критериям:

  • Год основания и инвестиционный рейтинг надежности;
  • Торговый оборот всех клиентов компании, т.е. фактически какое место брокер занимает в инвестиционном бизнесе РФ;
  • Насколько развита региональная сеть;
  • Информационная поддержка (наличие обучающих курсов, ежедневная аналитика, услуга персонального консультанта, котировки онлайн, возможность открыть демо-счет);
  • Накладные расходы – брокерские комиссии, % за ввод и вывод денежных средств, стоимость депозитарных услуг, программное обеспечение и его стоимость.

Самым важным пунктом конечно является последний (т.е. размер накладных расходов), чаще всего именно он является решающим звеном при окончательном выборе того или иного брокера.

Брокеры фондового рынка России по году основания и рейтингу надежности

надежности мы будем рассматривать на базе данных главного российского рейтингового агентства НРА. С сайта этой организации взят следующий текст, раскрывающий значение того или иного рейтинга.

ФИНАМ был основан в 1994 г., имеет рейтинг АА+. Основной бизнес – инвестиционные и брокерские услуги.

БКС основан в 1995 г., значение рейтинга ААА. Основной бизнес – брокерский и инвестиционный сервис.

ОТКРЫТИЕ работает с 1995, степень рейтинга ААА. Это финансовая группа, предлагающая услуги банка, брокера, управляющей и страховой компании.

ЦЕРИХ существует с 1995 года, АА, основная статья бизнеса – брокерские и инвестиционные услуги.

Айти Инвест – функционирует с 2000 г., АА+. Основной бизнес – инвестиционный и брокерский сервис.

Все вышеперечисленные компании являются непосредственно брокерскими, для которых данная деятельность является основной.

Ниже перечислены банки, которые также предлагают  брокерский сервис на российском фондовом рынке, но для них данный бизнес является не основным, а сопутствующим.

На первый взгляд может показаться, что это не очень хорошо, мол, если инвестиционная компания специализируется на этом, то и качество услуг у них будет выше, но на практике это не совсем так.

По факту получается, что комиссия за брокерку у банков на порядок ниже, ведь им не нужно дополнительно содержать офисы и обучать новых сотрудников, чтобы предложить посреднические услуги на фондовом рынке – это могут делать и банковские работники. А вот специализированные инвестиционные компании должны тратить на это деньги за счет своих прямых доходов от брокерских услуг, вот и получается, что комиссии у них выше, чем у банков, но подробнее об этом чуть позже.

Сбербанк, работает с 1841, рейтинг надежности ААА. Основной бизнес – банковская деятельность, услуги брокера – сопутствующий бизнес, но появились они после 1994 года.

Альфа-Банк, появился в 1990 г., брокерское посредничество появилось после 1995 г. ААА. Основная деятельность – банковская, услуги брокера – деятельность второстепенная.

Промсвязьбанк, функционирует с 1995 г., рейтинг АА+. Банк, предлагающий в т.ч. и брокерские услуги.

ВТБ24 был образован в 2000 г., рейтинг ААА. Банковская деятельность является основной, брокерская деятельность – второстепенный бизнес.

Брокеры фондового рынка России по оборотам

Суть данного критерия состоит в том, сколько денег наторговали все клиенты отдельного брокера на Основном рынке МосБиржи.

Данный показатель демонстрирует, какое место занимает отдельный брокер в инвестиционном бизнесе России. рассчитывается ежемесячно (по данным с сайта Московской Биржи) и публикуется на investfunds.ru.

По состоянию на Июнь 2015 рублевые обороты Основного рынка МосБиржи ранжируются следующим образом.

Брокеры фондового рынка России по степени развития региональной сети

Значительное превосходство над инвестиционными копаниями в данном случае имеют банки, офисы которых уже расположены во многих городах России.

Крупнейшая филиальная сеть (более 300 филиалов) конечно у Сбербанка, его офисы представлены в т.ч. и во многих небольших городах – все это делает трейдинг доступным для любого жителя нашей страны.

Следующие банки по количеству офисов обслуживания ВТБ24 (165 офисов); дальше Альфа-Банк (109) и Промсвязьбанк (менее 70).

Среди инвестиционных компаний лидером является ФИНАМ, у которого насчитывается 83 офиса, за ним следует брокер ОТКРЫТЕ, у которого 80 точек обслуживания, далее БКС – 62, ЦЕРИХ – 31 и АйТи Инвест – лишь 8.

Продолжение статьи в части 2 «Брокеры фондового рынка России – кого лучше выбрать?»

Источник: http://stock-list.ru/brokery-frrossii.html

Что такое срочный рынок и что на нем торгуется

Новое на срочном рынке России

Инструменты срочного рынка

Базовые активы фьючерсов

Акции

Облигации

Валюта

Товары

Опционы

Материалы по теме

На фондовом рынке торгуются акции, облигации и паи инвестиционных фондов. На валютном рынке происходит конвертация валют в различных режимах.

На денежном рынке торгуются процентные ставки и заключаются сделки с активами под определенные проценты. На рынке Moex Board торгуются внебиржевые акции.

А на срочном рынке (его еще называют FORTS — Futures Options RTS) торгуются фьючерсные и опционные контракты. 

В этой статье мы подробно расскажем о том, что такое срочный рынок и какие инструменты он предлагает.

Рис.1. Рынки Московской биржи

Инструменты срочного рынка позволяют не только извлекать повышенную доходность за счет достаточно высокого плеча и хорошей ликвидности (плечо 1:5 – 1:10 в зависимости от актива), что являлось базой для такого вида торговли как скальпинг, но и реализовывать различные нелинейные арбитражные стратегии и минимизировать риски за счет  хеджирующих операций.

Инструменты срочного рынка

На срочном рынке торгуются биржевые контракты, обладающие определенным периодом действия и датой исполнения (вот почему срочный). А контракты можно как заключать, так и разрывать (по обоюдному желанию), или продавать (они сами по себе являются предметами сделки, обладающими ценой).

Поэтому так часто можно услышать, что, например, контрактов на нефть заключается больше, чем ее фактическая поставка, в сотни раз. А это делает срочный рынок обителью спекулянтов, желающих не получить актив, а заработать на изменении его курсовой разницы.

Видов контрактов на срочном рынке два: фьючерсные и опционные. Эти контракты еще называют производными финансовыми инструментами, или деривативами. А дневные обороты в деньгах по этим контрактам и количество сделок сопоставимо с соответствующими показателями фондового рынка.

Причем торги на срочном рынке проходят с 10:00 до 23:50.

Рис.2 – Объемы торгов по рынкам Московской биржи.

Рис. 3. Объемы торгов по фьючерсам и опционам срочного рынка

Фьючерсные контракты. (Часто их называют просто фьючерсы).

Это биржевые контракты, заключаемые между покупателем (длинная позиция) и поставщиком (короткая позиция), о совершении сделки с активом (в соответствии со спецификацией — документом, характеризующим количественно/качественные характеристики актива) в определенную дату в будущем по количеству и цене, оговоренным в текущий момент времени. Причем в момент заключения сделки будущие покупатель и продавец могут не обладать предметом сделки, но обязаны зарезервировать гарантийное обеспечение (ГО, своего рода предоплату, часто составляющую около 10% от суммы планируемой сделки) в подтверждение своей платежеспособности и серьезности намерений. Гарантом сделки выступает сама биржа. При совершении подобной сделки получается, что если цена предмета сделки (т.н. базового актива) начинает увеличиваться, то ценность контракта на покупку актива по более низкой цене начинает расти, и наоборот. Т.е. при заключении договора о покупке актива за 1000 руб. вносится предоплата 100 руб., а актив растет в цене до даты исполнения контракта до 1100 руб., и тогда контракт можно продать по 1100 и получить 100 руб. прибыли на вложенные 100 руб., что будет являться 100%  прибылью по сделке. За счет этого эффекта и происходят всевозможные спекулятивные сделки со срочными контрактами.

Рис. 4. Синхронность динамики акций и фьючерса на акции Сбербанка

Также можно сделать вывод, что при росте цены базового актива цена фьючерса пропорционально растет, так же как и при снижении. Т.е. фьючерсный контракт обладает определенной синхронностью с базовым активом.

Фьючерсные контракты в основном имеют квартальную периодичность исполнения — в середине последнего месяца квартала (кроме фьючерса на нефть, который исполняется ежемесячно по первым числам месяца).

Одновременно торгуются фьючерсы с разными датами исполнения (т.н. датами экспирации).

Рис. 5. Список единовременно торгуемых фьючерсов на акции Сбербанка

Список фьючерсов, доступных для торгов, относительно постоянный, но Московская биржа порой вводит в оборот фьючерсы на новые базовые активы, т.к. ее заработок состоит из комиссионных с совершаемых сделок.

Базовые активы фьючерсов

Базовые активы для торгуемых фьючерсов можно разделить на несколько групп: индексы, акции, облигации, валюта и товарные контракты.

Индексы.

На срочном рынке в расчетном режиме (не происходит реальной поставки актива, а происходит перечисление вариационной маржи) торгуются фьючерсные контракты на индексы РТС (RTS), ММВБ мини (MXI), ММВБ (MIX) и на волатильность российского рынка (RVI).

Так как индексы — это рассчитываемая величина, то поставка по ним невозможна, но так как они изменяют свое значение, то трейдеры заключают сделки по соответствующим фьючерсам. Самым ликвидным из этой группы является фьючерс на индекс РТС.

Рис. 6. Фьючерсы на индексы

Акции

Фьючерсы на акции являются поставочными. То есть по ним в дату экспирации может быть заключена сделка на поставку/списание соответствующих бумаг. Но также с помощью данных фьючерсов можно извлекать спекулятивную прибыль.

На срочном рынке торгуются фьючерсы на наиболее ликвидные акции компаний с максимальной капитализацией.

Стоит заметить, что акции не торгуются после 18:30, фьючерсы на акции торгуются до 23:50, что дает возможность отрабатывать события, происходящие в мировом пространстве в вечерние часы.

Базовыми активами фьючерсов на акции являются: Сбербанк АО (SBRF) и АП (SBPR),  «Газпром» (GAZR), «ВТБ» (VTBR), «Лукойл» (LKOH), «Роснефть» (ROSN), «Магнит» (MGNT), «ФСК ЕЭС» (FEES), ГМК «Норильский никель» (GMKR), «Алроса» (ALRS), «РусГидро» (HYDR), «Татнефть» (TATN), «Сургутнефтегаз» АО (SNGR) и АП (SNGP), Московская биржа (MOEX), «НЛМК» (NLMK), «Северсталь» (CHMF), «Ростелеком» АО (RTKM), «МТС» (MTSI), «Новатэк» (NOTK), «Транснефть» АП (TRNF) и «Уралкалий» (URKA).

Рис. 7. Список фьючерсов на акции

Облигации

На срочном рынке торгуются 5 видов поставочных фьючерсных контрактов на облигации федерального займа: двухлетние, четырехлетние, шестилетние, десятилетние, пятнадцатилетние.

Валюта

На срочном рынке торгуются расчетные фьючерсы на валюту. Стоит отметить, что на Московской бирже действует валютный рынок, где совершаются конверсионные операции с валютой, и это разные рынки.

В рамках торгов на срочном рынке представлены фьючерсы на следующие валютные пары:  доллар США–российский рубль (Si), евро–доллар США (ED),  евро–российский рубль (Eu), доллар США–японская йена (UJPY), фунт стерлингов–доллар США (GBPU), австралийский доллар–доллар США (AUDU), доллар США–канадский доллар (UCAD), китайский юань–российский рубль (CY), доллар США–швейцарский франк (UCHF) и на курс доллар США–украинская гривна (UUAH).

Рис. 9. Список фьючерсов на валюту

Товары

На срочном рынке торгуются товарные фьючерсы в расчетном режиме по следующим базовым активам: нефть сорта Brent, золото, серебро, палладий, платина и медь.

Рис. 10. Список фьючерсов на товары

Опционы

На срочном рынке, помимо фьючерсных, торгуются также опционные контракты. Причем базовыми активами для опционов являются соответствующие фьючерсы. Перечень торгуемых опционов приблизительно совпадает со списком торгуемых фьючерсов. Опционы используются опытными трейдерами для операций хеджирования и построения конструкций, позволяющих заработать на нелинейных изменениях рынка.

Но опционы целесообразно применять уже с момента приобретения акций (или фьючерсов на акции), так как по своей сути опцион — это биржевая страховка – контракт, дающий право продать купленный (или купить проданный) фьючерс по выбранной вами цене до даты экспирации за соответствующую стоимость (опционную премию). А премия на практике часто составляет 3-4% стоимости базового актива.

Вывод

Срочный рынок на бирже — это возможность более агрессивного заработка на изменении цен самых ликвидных активов, а также инструменты для осуществления комплексных конструкций, позволяющих заработать на различных нелинейных изменениях цен биржевых активов. Это говорит о том, что срочный рынок используют в своей торговле как спекулянты, так и портфельные инвесторы (как минимум, для сокращения риска).

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «FORTS. Начало»

Подробный видеокурс «Основы срочного рынка: фьючерсы и опционы»

22.12.2016

Источник: https://www.OpenTrainer.ru/articles/chto-takoe-srochnyy-rynok-i-chto-na-nem-torguetsya/

Срочный рынок FORTS Московской биржи – что это? Инструменты, секции, время работы рынка

Новое на срочном рынке России

Срочный рынок FORTS – это крупная российский биржевой сегмент, на котором осуществляется торговля различными производными финансовыми инструментами в РФ и странах Европы. Дата, в которую будет исполнена будущая сделка, а также условия исполнения, обсуждаются в ходе заключения контракта. В качестве посредника и гаранта рынка ФОРТС выступает Московская Биржа.

Рынок FORTS, общая информация

В качестве инструментов на срочном рынке ФОРТС выступают следующие активы:

  • Индексы РТС и ММВБ – ценовые индикаторы российского фондового рынка;
  • Индикатор волатильности;
  • Отраслевые индикаторы;
  • Акции и облигации;
  • Иностранная валюта;
  • Товары, нефть, золото, промышленные металлы и т.д.

Для осуществления сделок следует не полностью, а частично зарезервировать средства на обеспечение торговой позиции (гарантийное обеспечение).

Чем же так привлекательна торговля на рынке ФОРТС?

  1. Новичок в биржевой торговле имеет возможность проводить биржевые торги с минимальной суммой денежных средств на депозите (от 30 тысяч рублей);
  2. Невысокое гарантийное обеспечение дает возможность работать с объемами денежных средств, которые в несколько раз больше сумм на рынке базовых активов (спот-рынке). То есть за те деньги, которые тратятся на спотовом рынке, можно приобрести большее количество ценных бумаг на рынке FORTS;
  3. Высокий показатель ликвидности;
  4. Простота осуществления торговых мероприятий;
  5. Большой набор производных механизмов управления дает возможность осуществлять диверсификацию портфеля, тем самым успешно страховать инвестиции и снижать риски. На сегодняшний день ФОРТС имеет самый крупный в России выбор инструментов, здесь осуществляется торговля самыми популярными фьючерсами (акции, валюта, востребованные товары);
  6. Благодаря наличию вечерней торговой сессии у трейдеров есть возможность осуществлять работу в вечерний период времени, который совпадает с периодом работы западных площадок, и тем самым эффективно отслеживать новостные изменения.

Рынок ФОРТС дает возможность продавцам реальных товаров выполнять страхование ценовых рисков, то есть значительно их снижать.

К примеру, продавец дизеля, опасаясь, что цена на дизельное топливо в будущем снизится, заключает фьючерсную сделку на приобретение этого же товара. При этом если прогноз оправдается, убытки на рынке реальных продуктов будут компенсированы прибылью на платформе ФОРСТ.

Преимущества и возможности торговли на срочном рынке ФОРТС

Эффективные операции на рынке ФОРТС способны приносить более высокую прибыль, чем торговля на наличном рынке:

  1. На рынке ФОРТС в отличие от спот-рынка можно приобрести фьючерсы на РТС и ММВБ, которые являются российскими индикаторами;
  2. ФОРТС предоставляет возможность открывать «короткие» позиции, то есть позиции на продажу (заработок от понижения стоимости активов);
  3. Невысокие издержки, объясняемые низкой комиссией и отсутствием депозитарных сборов за пользование заемными средствами;
  4. Рынок ФОРТС обладает большей степенью спекулятивности, чем спотовый рынок;
  5. ФОРТС дает возможность осуществлять операции с крупными суммами, при этом гарантийное обеспечение может составлять всего 5-20 % от всей суммы контракта.
  6. Использование кредитного плеча. Брокеры дают своим клиентам возможность осуществлять сделку на сумму, которая превышает объем депозитных средств.

Фондовая секция рынка фьючерсов и опционов:

  1. Фьючерсы на индекс РТС. Дает большой набор вариантов страхования рисков по формированию инвестиционного портфеля, а также для заработка на росте или падении цен. Этим инструментом могут воспользоваться как трейдеры с небольшой суммой на депозите, так и значимые игроки.

  2. Фьючерсы на индекс ММВБ. Базовый актив этого инструмента – показатель самого индекса ММВБ. Поэтому торговля представляет собой портфельную торговую операцию, которая ведется со всеми эмитентами, входящими в состав индекса.

    Такое инвестирование гораздо более выгодно, нежели отдельная покупка или продажа всех элементов, входящих в структуру индикатора. Это срочный и расчетный вид контракта, поэтому поставка ценных бумаг, находящихся в составе фьючерса, по его окончании не происходит.

  3. Фьючерсы на акции.

    Базовый актив этого механизма представлен акциями российских предприятий различных отраслей хозяйства: добыча нефти, энергетика, металлургия, связь.

Денежная секция рынка фьючерсов и опционов:

Валютные контракты представляют собой самый востребованный механизм, привлекающий большой круг инвесторов.

Круг лиц, использующих этот финансовый инструмент, включает в себя валютных дилеров, осуществляющих управление портфелями акций, участников внешней экономики, хеджирующих риски.

Посредством валютных контрактов инвесторы могут обезопасить свои вклады от негативных движений на денежных рынках, а также получать заработок от изменения курсов валютных пар.

Товарная секция:

  1. Нефть Урал и Brent;
  2. Драгоценные металлы;
  3. Медь и промышленные металлы;
  4. Фьючерс на сахар и т.д.

Фьючерсы рынка FORTS

Фьючерс регламентирует покупку или продажу в конкретные сроки и по оговоренной заранее стоимости. Цена и сроки будущей сделки оговариваются в процессе заключения договора. Биржа, на которой происходит торговля, разрабатывает стандарты, контролирующие фьючерсные сделки.

В список таких стандартов входят способ, время и место поставки, для определенного актива отдельно конкретизируются требования к объему. При заключении контракта продавец и покупатель вносят залоговую сумму на тот случай, если один из них откажется от обязательств.

На рынке FORTS в качестве активов используются:

  • Валютные пары, включающие в себя евро, рубль и доллар;
  • Ценные бумаги крупных российских предприятий;
  • Индексы РТС;
  • Нефть, драгоценные металлы, сахар, электроэнергия, дизель.

Одна из основных особенностей фьючерсов на срочном рынке в отличие от спот-рынка – наличие срока действия, по истечении которого происходят следующие события:

  • Экспирация (исполнение) фьючерса, в дату которой биржа рассчитывает прибыль /убыток по сделке и зачисляет/списывает на /со счета участника. После этого сам фьючерс исчезнет со счета, и участник остается без позиции;
  • До момента исполнения стоимость актива может измениться в неблагоприятном направлении для участника, произойдет полное списание средств с депозита. В этом случае биржа потребует пополнить счет для поддержания позиции. Если счет не пополняется, биржа продает фьючерс в убыток его владельцу, оставляя его без позиции и обнуляя счет.

Опционы рынка FORTS

Опцион – это один из финансовых инструментов, закрепляющий за участником торгов право на приобретение или продажу определенного товара в оговоренную дату и по установленной цене.

Стоит отметить, что речь идет не об обязательствах, а о правах. Поэтому если прогноз  повышения стоимости конкретного актива не оправдался, инвестор имеет право отказаться от его приобретения. Затраты на сделки с опционами включают в себя лишь сумму уплаченной продавцу опциона премиальной суммы, а вот доход от таких операций не ограничен.

Опционы позволяют инвестору не только получать доход от колебания цен, но и производить страхование ценовых рисков. Риски здесь берет на себя продавец, который берет обязанность продавать или покупать актив по цене исполнителя.
Рынок опционов имеет следующие отличительные черты:

  1. Затраты на проведение торгов значительно ниже, чем на рынке акций;
  2. Опционы могут использоваться как участниками с небольшой суммой на депозите, так и крупными инвесторами;
  3. Возможность безналичных расчетов по адресным сделкам;
  4. Формирование ряда финансовых стратегий;
  5. Высокий показатель кредитного плеча;
  6. Неограниченная прибыль при сокращенных рисках;
  7. Самый оптимальный и удобный механизм сокращения рисков.

Как начать торговлю на срочном рынке Московской Биржи?

Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) представляет собой самую крупную фондовую биржу Российской Федерации, СНГ, Восточной и Западной Европы.

Основные плюсы биржи:

  • Высокий уровень ликвидности. Ежедневный объем торгов составляет более 1 миллиарда долларов;
  • Большой выбор эмитентов (более 1000 корпораций);
  • Публичность эмитентов.

Любой участник рынка ФОРТС может вести торговлю с собственного терминала посредством различных систем онлайн-трейдинга, а также с терминалов, предоставляемых Московской Биржей.

Чтобы стать участником срочного рынка Московской биржи, необходимо пройти следующие этапы:

  1. Определиться с брокером, имеющим лицензию на осуществление брокерской деятельности, зарегистрироваться у него и завести демо-счет;
  2.  Скачать торговый терминал и торговать виртуальными средствами.

    На данном этапе брокер оказывает новичку техническую поддержку, помогает изучить работу с терминалом, построение графиков, установку индикаторов, научиться совершать сделки;

  3. Выбрать торговую стратегию и протестировать ее на демо-счете;
  4. Открыть реальный счет у брокера, работающего с Московской биржей, и заключить с ним договор на предмет обслуживания;
  5. Начать торговать на реальные денежные средства.

Таким образом, срочный рынок ФОРТС, дает возможность осуществлять успешные и прибыльные сделки покупки и продажи фьючерсов и опционов. В качестве актива могут использоваться как реальные товарные единицы (сахар или нефть), так и различные финансовые инструменты. На сегодняшний день рынок ФОРТС является одним из эффективных механизмов биржевой торговли, который позволяет получить доход с минимальными рисками и издержками.

Загрузка…

Источник: https://forex365.ru/poleznoe/srochnyj-rynok-forts.html

Простые правила внутридневной торговли на российском фондовом рынке

Новое на срочном рынке России

В большинстве случаев я предстаю перед своими читателями как среднесрочный инвестор.

Но большая часть моей торговой практики посвящена достаточно жестким спекуляциям по правиламвнутридневной торговли.

С годами и ростом портфеля в абсолютных показателях, размер его спекулятивной части сократился. Сейчас порядка 90% средств отведено под инвестиции в российские и зарубежные акции, а остальное под спекуляции на российском срочном рынке.

Универсальные правила для внутридневной торговли

Меня часто спрашивают, почему я торгую на срочном рынке? В одно время мне просто стало так удобнее.

Если бы нужно было принимать решение, где торговать спекулятивно в текущий момент, даже и не знаю, что бы я выбрала, поскольку сейчас есть возможности по акциям брать кредиты больше, чем по некоторым фьючерсам, и не переживать, что в планы вмешается экспирация.

Порой я думаю, может быть мне стоит тряхнуть стариной на «стоке»? Но пока воздержусь, так как на срочном рынке еще не все изучила, и распыляться не хочется.

https://www.youtube.com/watch?v=umpssy4d5Pk

Тем не менее, моя стратегия по правилам внутридневной торговли на срочном рынке в этом году в ноябре отметит пятилетний юбилей.

Уже сейчас итоги неплохие, я не люблю их оглашать как официальные, так как были большие перерывы в торговле срочными контрактами.

Но, тем не менее, если не выкидывать эти пробелы из статистики, то доходность подтянется к 120% годовых при максимальных просадках до 40%.

Очень часто при работе на срочном рынке я не выхожу со сделкой за пределы одного дня. Думаю даже, если вы не оценили результаты моей практики, понимаю, они скромны для выбранного мной рынка, то мои правила внутридневной торговли на срочном рынке вам пригодятся, так как их можно адаптировать под любой временной интервал и под любые биржевые инструменты.

Итак, разберемся по порядку.

Когда я не выхожу за пределы одного торгового дня?

  • При внутридневной торговле я делаю сделки против основного тренда.
  • Когда между уровнями поддержки и сопротивления слишком маленькая прибыль, чтобы тянуть сделку неделю или более (менее 2-2,5%).

Чем я торгую внутри дня?

  • Фьючерсы: «Газпром», «Сбербанк», РТС, Si.

Но, как я уже сказала, ниже представленные правила внутридневной торговли будут после некой адаптации универсальными.

Как я торгую «интрадей»?

По классике технического анализа. Преимущество этого метода в том, что в любой момент, когда я бы не открыла терминал, я могу увидеть идею и не быть привязанной к монитору.

Недостатком, особенно для новичков, является то, что будет сложно справиться с субъективной составляющей этого метода. Тут нужен опыт!

Рабочие срезы для внутридневной торговли?

Чаще всего это 1 час, иногда 15 минут – для индекса РТС. И боже упаси вас торговать на 5-тиминутках, если у вас нет робота или хотя бы торгового советника, который автоматически генерирует сигналы.  

15 простых правил для внутридневной торговли

  1. Проверить тенденцию на базовом активе.
  2. Проверить основной тренд на склеенном фьючерсе.
  3. Не торговать неделю до и после экспирации.
  4. Один день для анализа (поэтому я не торгую по пятницам спекулятивно). Вы можете в качестве этого дня взять и выходные!
  5. Не открывать сделки с доходностью менее 1%.

  6. Отыгрывать все сигналы трендов, Фибо, горизонтальных рубежей, фигур, которые увижу.
  7. Если вынесло «стоп», то следующая сделка спустя фильтр 1 час.
  8. Если второй раз вынесло «стоп» — фильтр 2 часа.
  9. После третьей убыточной сделки — прекращаю торговлю до следующей сессии.
  10. Не открываю сделки, где риск на доход менее 1 к 2.

  11. После убыточной сделки риск на доход 1 к 3.
  12. Одновременно в работе не более 2 наименований фьючерсов.
  13. Если базовый актив (акции) «Сбербанка» или «Газпрома» могут дать до 8% чистого потенциала прибыли и на фьючерсе есть аналогичный сигнал — сделка считается приоритетной. Открывается на день с максимальным рычагом.

  14. Индикаторы важны только, когда контракт проторговался в качестве основного месяц. «Три великих сигнала» индикаторов, можно использовать для работы на все плечо. Что это за «Великие»? Это мой личный секрет, которым делюсь только с клиентами на консультационной поддержке.
  15. Закрыть сделку в основную сессию до 18.30 по МСК.

    (Тут уточню! Терминал позволяет мне закрыть сделку в любое время, даже если я не у монитора. Но я предпочитаю, закрывать сделку сама. Поэтому если сегодня с работы катапультируюсь в 18.00 по МСК, то сделку я закрою за 15 минут до этого).

    Ну, закидаете меня камнями за безответность, что не слежу за закрытием торгов? По опыту – открытия важнее, их я стараюсь не пропускать.

В общем-то, это все, чем я хотела с вами поделиться. В этот раз так много «Я» в статье получилось :-).

Поймите правильно – это не бахвальство, это – кусочек личного опыта и души, а также переполнение чувств от любимой работы. Пожалуйста, если вы конвертируете мои правила под свою стратегию, пусть и не для внутридневной торговли, то поделитесь. Интересно, как это может выглядеть! Попутных трендов!

Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний»:

Источник: https://fortrader.org/learn/fondoviy-rinok-rossii/15-prostyx-pravil-vnutridnevnoj-torgovli.html

Чем торговать на срочном рынке?

Новое на срочном рынке России

Приступая к торговле контрактами с регулируемым периодом работы на рынке, перед каждым инвестором появляется дилемма – какой инструмент выбрать в качестве оценки, то есть котировки какого актива более эффективно подходят для такого типа трейдинга.

Здесь существует масса показателей, которые оказывают огромное влияние на конечный результат работы трейдера – от суммы премии по прибыльной позиции до прогнозированности рынка актива.

Предлагаем разобраться, что нам предлагает срочный рынок в плане выбора торговых инструментов и какие активы наиболее эффективны для работы контрактами с ограниченным диапазоном работы.

Итак, начиная анализ эффективности торговых активов на срочном рынке стоит отметить, что данный тип контрактов позволяет применять в качестве торгового инструмента любой доступный актив.

Все объясняется очень просто – сам алгоритм срочного контракта, где главным условием для получения позитивного результата выступает правильное определение вектора движения цены определенного актива, позволяет работать с любыми типами торговых активов, котировки ликвидности которых доступны трейдеру на торговой платформе.

В данный момент брокеры для трейдинга срочными контрактами предоставляют доступ к очень широкому диапазону активов. В профессиональной среде различают следующие группы торговых инструментов:

  • Инструменты фондового рынка – сюда включают ценные бумаги, эмитентами которых выступают публичные компании.
  • Сырьевые инструменты – классическими активами данного типа выступают углеводороды (нефть, газ), руды
  • Валютные активы – это классический инструмент трейдинга, где в качестве оценки используется относительная стоимость определенных валют
  • Индексы – специфический инструмент, который отображает довольно широкий диапазон показателей – от стоимости компаний в определенном секторе экономики до совокупной цены рынка или корзины активов
  • Криптовалютные пары – инновационные инструменты, которые появились в результате выхода на рынок технологичных способов онлайн-расчетов

Каждый из приведенных выше типов актива для срочного трейдинга имеет свои преимущества и недостатки, которые должен знать каждый трейдер.

Вообще, опытные инвесторы могут получить прибыль на любом активе – здесь вопрос стоит не столько в эффективности непосредственно торгового инструмент, а скорее в выборе рабочей стратегии, которую использует инвестор в процессе оценки рынка определенного актива.

Поэтому, выбирая актив для трейдинга, нужно проводить анализ эффективности инструмента через призму показателей вашей системы анализа рынка и, конечно, собственных предпочтений и торгового плана. Предлагаем кратко проанализировать каждый актив по отдельности и определить круг эффективных подходов анализа, которые приносят максимальный результат.

Срочные контракты на акциях

Специалисты финансового рынка считают данный тип активов наиболее эффективным и прибыльным инструментом для инвестирования. Это объясняется широким выбором акций компаний (Tesla, Intel, Citigroup, , Nike, Coca-Cola и другие), а также устойчивыми трендами, которые демонстрируют котировки данных активов.

Но для срочного трейдинга совершенно не нужно делать долгосрочные вложения, поэтому, акции не слишком популярны в данном направлении инвестирования. Кроме этого, срочные контракты по акциям предлагают небольшие премии – в среднем до 65%.

Но несмотря на это, акции могут стать отличным инструментом для заработка, так как предлагают высокий уровень прогнозированности своих котировок.

В плане выбора стратегий для оценки таких активов рекомендуются простые приемы – трейдинг в каналах цен (на основе фрактального канала, по MFI в канале Кельтнера, скальпинг в ночном канале, пробой канала и других), индикаторные системы, основанные на расчете уровней Фибоначчи и, конечно, торговля на новостях – данные активы сильно реагируют на выход статистики работы компаний эмитентов!

Сырье как инструмент срочного трейдинга

Сырьевые активы — более популярный актив срочной торговли: здесь мы наблюдаем более высокие премии по контрактам – до 80%, что дает возможность зарабатывать больше. Кроме этого, популярности данным активам добавили резкие колебания стоимости нефти, которые наблюдаются последние несколько лет.

Именно высокая волатильность инструмента делает его эффективным для срочной торговли. В плане выбора рабочей системы анализа здесь можно предложить, как наиболее прибыльную, стратегию работы на новостях.

Сырьевые активы отлично реагируют на статистику и геополитические новости – это, в свою очередь, позволяет практически безошибочно прогнозировать движения рынка.

Валюты

Это наиболее популярный и эффективный инструмент для срочного трейдинга. Во-первых, здесь трейдерам предлагают самые большие премии по торговым позициям – до 90% от суммы стоимости контракта. Во-вторых, просто огромный выбор разнообразных пар.

В-третьих, эти активы демонстрируют самые волатильные колебания в течение торгового дня, что очень необходимо для эффективной работы на срочном рынке. И, конечно, главным преимуществом данных инструментов является широкий выбор доступных систем анализа их котировок.

Здесь можно применять почти все известные приемы прогнозирования: от новостного трейдинга и индикаторных систем до приемов, построенных на технических закономерностях колебания рынка.

Торговля на индексах

Это не совсем стандартный актив для срочной торговли, так как требует глубоких знаний торговых процессов и опыта.

Мы говорили уже, что данный инструмент отображает показатели целых секторов экономики или рынка определенного типа активов в целом, поэтому, для прогнозирования движений актива трейдеру необходимо проводить глубокий фундаментальный анализ, что в срочном трейдинге не очень эффективно.

Поэтому, многие онлайн-инвесторы отказываются от использования этих активов. В качестве систем анализа здесь можно использовать мультииндикаторные системы, а также приемы фундаментального анализа рынка.

Срочные контракты на криптовалютах

Специфический инструмент с очень интересным процессом ценообразования! Но несмотря на определенные сложности, данный актив сегодня очень популярен в трейдинге, так как позволяет получать высокий результат.

Премии по торговым позициям на данных активах невысокие – до 25%. Но волатильность инструментов и высокая прогнозированность рынка позволяют стабильно получать прибыль.

Для работы с криптовалютами отлично подходят простые индикаторные системы, стратегии, основанные на оценке объемов торговли на рынке, а также новостной трейдинг.

Заключение

Подводя итоги можно сказать, что срочные контракты — это универсальный торговый инструмент, который позволяет получить результат на любом активе, главное — правильно выбрать технический прием анализа и эффективно управлять капиталом.

Источник: https://eto-razvod.ru/blog/other/trade-on-market/

Срочный рынок Московской биржи (FORTS): инструменты

Новое на срочном рынке России

Срочный финансовый рынок (другое название – рынок срочных сделок) — крупная секция Московской биржи, на которой совершаются сделки по поставке активов по заранее оговоренной цене и в оговоренный срок.

Cрочный рынок FORTS. Что это?

Участники срочного рынка заключают срочные (т.е. исполняемые в определенный срок) контракты: фьючерсы, опционы и т.д

Другое название срочной секции – ФОРТС (от англ. FORTS – Futures and Options on RTS)

Также инструменты, торгуемые на срочном рынке, называют производными (так называемые деривативы), так как их цена зависит от текущей цены базового актива, но часто не совпадает с ней. Приведем пример для наглядности: есть акции Газпрома, а есть фьючерс на акции Газпрома – производный инструмент.

Какое место срочный рынок занимает в финансовой системе страны? Существует несколько торговых площадок для купли/продажи финансовых инструментов: фондовый рынок, валютный, денежный, рынок капиталов и срочный.

Фондовый рынок предназначен для торговли акциями компаний, облигациями, паями ПИФов. Валютный – представляет собой площадку для конвертации (обмена) валют. Денежный рынок – место для торгов высоколиквидных инструментов.

Это, как правило, долговые ценные бумаги со сроком погашения до 1 года, краткосрочные кредиты в рублях и иностранной валюте. На рынке капиталов обращаются «длинные» деньги (срок обращения больше года).

А на срочном рынке происходит торговля фьючерсами и опционами.

Для трейдера и инвестора преимущество торговли производными инстументами заключаются в том, что эта площадка позволяет получать большую доходность, вместе с этим снижая собственные риски за счет инструментов хеджирования

На срочном рынке инвестор может заключать, расторгать и торговать контрактами. Сам контракт здесь представляет ценность и обладает определенной стоимостью. Причем часто бывает так, что сделок на какой-либо актив может быть заключено гораздо больше, чем его имеется в наличии на данный момент. Такая ситуация порождает желание спекулировать на изменениях их курсовой стоимости.

Фьючерсы

Это стандартные сделки купли-продажи конкретного актива, при заключении которого стороны фиксируют цену его поставки и срок, в который он должен быть поставлен.

Когда происходит заключение фьючерсного контракта, стороны (продавец и покупатель) уплачивают бирже так называемое гарантийное обеспечение (ГО) в размере 2-10% от цены договора. Это необходимо, чтобы подтвердить собственную платежеспособность

Дело в том, что в дальнейшем биржа гарантирует совершение сделки, а наличие гарантийного обеспечения снижает риски биржи в случае неисполнения одной из сторон своих обязательств. Гарантийное обеспечение является возвратным.

Пример: При покупке фьючерса стоимостью 10 000 руб. необходимо внести 1 000 руб. в качестве гарантийного взноса. С течением времени стоимость контракта выросла на 10% до 11 000 руб.

Продав его по этой цене инвестор заработает 1 000 руб. на свою вложенную 1 000 руб. Таким образом, доходность сделки составит 100%.

Возможность заработать такую доходность, имея всего 10% от стоимости сделки, является сладкой приманкой для всякого рода спекулянтов.

Как правило, изменение в цене фьючерса происходит синхронно с изменением стоимости его базового актива.

Последнее время список торгующихся фьючерсов относительно стабилен, но время от времени на бирже появляются новые базовые активы, а вместо с ними и фьючерсы.

Подробнее о фьючерсном рынке

Базовые активы фьючерсов:

  • Акции – долевые ценные бумаги. При исполнении фьючерса на акции происходит поставка/списание ценных бумаг. Однако в случае с фьючерсом этого вида можно получить и прибыль, связанную с ростом/снижением стоимости этих акций. Преимуществом торговли фьючерсом именно этого вида перед куплей/продажей самих бумаг является то, что акции можно реализовывать с 10 часов утра до 18:30 часов, в то время как фьючерсами на акции можно торговать почти до полуночи, что позволяет своевременно реагировать на экономические события, которые произошли уже после закрытия торговой сессии.
  • Облигации – долговые ценные бумаги. На срочном рынке можно встретить следующие виды фьючерсов на ОФЗ: 2х-летние, 4х-летние, 6ти-летние, 10ти-летние и 15ти-летние.
  • Валюта. Конвертация (обмен) одной валюты в другую происходит только на валютном рынке. Здесь же торгуются именно фьючерсы на валютные пары.
  • Индексы – расчетная величина, вычисляемая на основании цен на определенные группы инструментов. При торговле индексными фьючерсами не происходит передачи ценных бумаг, а прибыль/убыток определяются исходя из волатильности индекса (роста и снижения)
  • Товары. Предметом фьючерсных контрактов являются, в основном, металлы (золото, серебро, платина, палладий, медь), однако к ним присоединилась и нефть (Brent).
Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.